略歴
1989年 一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了
1994年 アイオワ州立大学大学院卒業, Ph. D.(統計学)、Research Excellence Award (アイオワ州立大学)
1995年～2000年8月 広島大学経済学部講師 助教授
2000年9月～ 学習院大学経済学部教授
私の担当する授業の詳細については個人HPをご覧ください．
主要業績
“Bootstrapping extremes of i. i. d. Random variables”（K. B. Athreya教授と共著）, in Extreme Value Theory and Applications, Volume 3, NIST Special Publication 866（1994）.
“Confidence Intervals for endpoints of a cdf via bootstrap”（K. B. Athreya教授と共著）, Journal of Statistical Planning and Inference （1997）, 58, 299-320.
「日次収益率と日次ボラティリティー時系列のモデリング」（J. M. Pinto DosSantos教授と共著）, Proceedings of the 4th JAFEE International Conference on Investments and Derivatives（1997）, 23-30.
“On the bootstrap and the moving block bootstrap for the maximum of a stationary process”（K. B. Athreya教授, S. N. Lahiri教授と共著）, Journal of Statistical Planning and Inference（1999）, 76, 1-17.
“Subsampling and model selection in time series analysis”, Biometrika（1999）, 86, 591-604.
「平均分散モデルにおける最適ポートフォリオのリスク推定」（吉田あつし教授と共著）、金融工学と資本市場の計量分析（ジャフィー・ジャーナル2003、東洋経済新報社）
「モーメント法」、「標本分布」。金融工学辞典（朝倉書店）に収録。
「レベニューマネジメントにおける統計的手法」（砂見しづゑ氏と共著）。経済論集、2005。
「ホテル予約客室数予測のバイアス補正法について」（共著）。学習院大学経済経営研究所年報、2006。
「変額保険リスクとVaRの推定」（桑名陽一教授と共著）。「リスクの科学－金融と保険のモデル分析」（2007年、小暮厚之編著、朝倉書店）に収録。
「Ｒによる計量経済分析」伊藤有希教授と共著、朝倉書店、2011年。
「自動販売機コラム割当最適化問題」（竹内俊子講師、伊藤一教授と共著）、学習院大学経済論集、2012年。
「経済時系列分析ハンドブック」、刈屋、前川、矢島、福地、川崎（共編）、朝倉書店、2012年。
「時系列分析ハンドブック（翻訳）」、北川、田中、川崎（共編）、第2章 時系列データの線形性検定:伝統的方法とブートストラップ法、朝倉書店、2016年。
"A Note on Bootstrap for Gupta's Subset Selection Procedure", Sankhya A, 2019, 1-19.
学外での活動
Research Excellence Award（1994年、アイオワ州立大学）,オーストラリア国立大学数理科学センターにて客員研究員（1997年10月～1998年３月）,ニューヨーク大学Sternビジネススクールにて客員研究員（2006年４月～2007年３月），東京大学総合文化研究科客員教授（2015年４月～2016年３月）
所属学会：日本統計学会、日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）,日本統計学会 和文誌編集委員,一般財団法人 統計質保証推進協会 理事
最近の研究テーマ
私は、統計学、計量経済学の理論と応用を研究しています。最近関心を持っているのは、
１．因果推論（特に、傾向スコアを用いる方法）
２．ノンパラメトリック回帰分析
３．リサンプリング法（特に、ブートストラップ法とサブサンプリング法）
です。大学院では、これらの統計的手法に重きを置いた研究指導が可能です。